Com base na experiência com novos comerciantes de commodities, descobrimos que cerca de 80 deles têm uma história com opções de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionados, expressam um vago desejo de diversificar-se como uma das suas principais razões para Dando o próximo passo para commodities No entanto, é intrigante que poucos têm uma firme compreensão das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer, especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de opções de ações pode colocar em um investidor. No entanto, se você é um dos dezenas de milhares de investidores que vendem opções de ações para melhorar seu desempenho carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter por aproveitar esta mesma estratégia em Commodities. In uma época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca Mas as vantagens não terminam there. Selling também conhecido como wr As opções de futuros podem oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities No entanto, existem diferenças substanciais entre escrever opções de ações e opções de escrita em futuros O que geralmente se resume a é alavancagem As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais em Além de maior risco. Na venda de opções de capital, você não tem que adivinhar a direção do mercado de curto prazo para o lucro O mesmo permanece verdadeiro no futuro, com algumas diferenças chave. Uma baixa exigência de margem que é, um maior retorno sobre o investimento Este é um Fator-chave que atrai muitos comerciantes opção de ações para futuros Margens postadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prémio recolhido para a opção Com o sistema de cálculo de margem da indústria de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com o bolso Requisitos de margem para tão pouco como uma a uma vez e meia de prêmio coletado Por exemplo, você pode vender uma opção para 600 e postar uma margem de apenas 700 tot Al menos o prémio arrecadado Isto pode traduzir-se em um retorno substancialmente mais elevado sobre o capital de giro. Prémios atractivos podem ser recolhidos para greves profundas fora do dinheiro Ao contrário das acções onde recolher qualquer prêmio que valha a pena, as opções devem ser vendidas de uma a três greve Preços fora das opções de futuros de dinheiro muitas vezes podem ser vendidos a preços de greve longe do dinheiro Em níveis tão distantes, movimentos de mercado de curto prazo normalmente não terá um grande impacto no valor de sua opção, portanto, erosão de valor de tempo pode ser permitido Muitos contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos grandes contratos, tais como finanças, açúcar, grãos, grãos, Ouro, gás natural e petróleo bruto, têm volume substancial e juros abertos, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação No estado atual de Ao se expandir em opções de commodities, você não só ganha um investimento que não está correlacionado a ações, posições de opção também podem ser não correlacionados uns aos outros Em ações, a maioria das ações individuais e suas opções , Será movido à mercê do índice como um todo Se a Microsoft está caindo, as chances são suas explorações Exxon e Coca Cola estão caindo também Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou prata Isso pode O preço do estoque depende de muitos fatores, entre os quais o lucro corporativo, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou Mercado mais amplo Feijão de soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, eo cobre não pode ser declarado demasiado grande para falhar. A imagem da demanda de oferta de commodities é analiticamente mais limpo Sabendo o funda Mentais de uma mercadoria, como o tamanho das colheitas e os ciclos de demanda, podem ser de grande valor quando se vendem opções de commodities Nas commodities, é na maioria das vezes antigos os fundamentos da oferta e da demanda que acabam por ditar o preço, e não as ações de um CEO mal comportado Esses fundamentos podem dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções para vender. Artigos relacionados. Futuras Mercados - Parte 11 Opções em Futures. Futures Trading Short Course. Options sobre futuros começou a ser negociado em 1983 Hoje, coloca e chama em agrícola, metal e financeiro Divisas, taxas de juros e índices de ações são negociados por cliques abertos em poços designados Estes poços de opções geralmente estão localizados perto aqueles onde o comércio de futuros subjacente Muitos dos recursos que se aplicam a opções de ações se aplicam a opções de futuros. Seu prêmio, rastreia o preço de seu contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do dinheiro subjacente. H A opção de soja de maio acompanha o contrato de futuros de soja de maio Como os preços de opção controlam os preços de futuros, os especuladores podem usá-los para tirar proveito das mudanças de preço na commodity subjacente , E hedgers podem proteger suas posições de dinheiro com eles Os especuladores podem tomar posições definitivas em opções As opções também podem ser usadas em estratégias de cobertura com opções de futuros e posições de dinheiro. Futuras têm algumas características únicas e um conjunto de jargões todos os seus próprios. Puts, Strikes, etcFutures oferecem ao comerciante duas opções básicas - compra ou venda de um contrato Opções oferecem quatro opções - compra ou escrita venda de uma chamada ou colocar Considerando que o comprador de futuros e vendedor assumir obrigações, a opção escritor vende certos direitos ao comprador de opção. A chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo o preço de exercício A put concede ao comprador o direito de vender o u Nderlying contrato de futuros a um preço de exercício especial Os escritores de chamada e colocar conceder os compradores esses direitos em troca de pagamentos de prémios que recebem frente. O comprador de uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes o comprador de um put é bearish O escritor de chamada O termo usado para o vendedor de opções sente o preço subjacente de futuros permanecerá o mesmo ou cairá o escritor colocado pensa que permanecerá o mesmo ou rise. Both coloca e chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente. A opção, o seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente do contrato de futuros Em um momento, olhamos para o que determina os valores de prémio Por enquanto, lembre-se que o prêmio de uma opção se move junto com o preço dos futuros subjacentes. O movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes da opção. Quem ganha quem perde. O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua opinião está correta eo mercado continua a subir ou a cair na direção h E esperado Se ele está errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou na frente para a opção escritor. A maioria dos compradores nunca exercer suas posições de opção, mas liquidá-los em primeiro lugar, eles podem não querer estar no futuro Mercado, uma vez que eles correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar em um spread Segundo, muitas vezes é mais rentável para reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes expiration. Option Preços. Em três coisas 1 a relação ea distância entre o preço de futuros eo preço de exercício 2 o tempo até o vencimento da opção e 3 a volatilidade do contrato de futuros subjacente. Puts são mais ou menos a imagem espelho de chamadas O comprador put espera o preço Para ir para baixo Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço futuro vai cair Se ele faz, ele tem duas opções 1 Ele pode fechar a sua posição de longo prazo com um lucro, uma vez que será mais valioso ou 2 ele pode exercer e Ob Tain uma posição curta rentável no contrato de futuros, uma vez que o preço de exercício será maior do que o preço de futuros prevalecentes. Copper Will Fed Rate Caminhadas Temper Rally. By Erik Norland. March 14, 2017.Copper s blistering rally coincide com o Fed se preparando para Os aumentos de taxa múltipla em 2017 Custos de empréstimo mais elevados impacto o desempenho de metal vermelho s. Factores que podem Blunt Copper s Blistering Rally. By Erik Norland. March 09, 2017.Red de cotação acentuada do consumidor tem sido alimentado por expectativas de um pacote de estímulo fiscal dos EUA , A taxa de crescimento ainda respeitável de China, ea ruptura de oferta. O óleo cru que toma a sugestão de óleos vegetais. Por Erik Norland. March 08, 2017.Crude pode mover mercados devido a seu heft global, mas os dados parecem sugerir que os preços de óleo têm Tomado a sugestão de óleos vegetais na década passada.
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